воскресенье, 20 ноября 2016 г.

OandaX: индикатор истории соотношения позиций трейдеров

oandax ratio history indicator mt4 mt5 оанда мт4 мт5

Индикатор OandaX Ratio History предназначен для отображения исторических значений соотношения позиций трейдеров. Также он писался специально для удобства использования в советника с помощью функции iCustom.

OandaX: индикатор гистограммы ордеров и позиций трейдеров OANDA

oandax orderbook history indicator mt4 mt5 оанда стакан мт4

Индикатор OandaX OrderBook Image History предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту, ближайшей по времени к моменту, указанному пользователем на графике

воскресенье, 4 сентября 2016 г.

OandaX: советник для скачивания данных Download Manager

oandax download manager oanda forex trading

Именно через него скачиваются все данные для всех индикаторов. По сути его главная и единственная задача -- качать и сохранять историю нужных данных по инструменту. Еще он умеет показывать гистограмму заявок :)

четверг, 18 августа 2016 г.

OandaX: обзор всей линейки инструментов

oandax orderbook indicator oanda forex trading

В этой статье я постараюсь держать вместе всю актуальную информацию по проекту OandaX. Это значит, что в этой статье можно будет найти информацию по всем основным инструментам, входящим в линейку OandaX. Под информацией подразумевается ссылка на инструмент и ссылка на детальное описание инструмента (если таковое имеется)

среда, 6 апреля 2016 г.

Oanda FxLabs. Обзор инструментов для анализа настроения рынка. Position Ratio и OrderBook

Брокер Oanda является одним из крупнейших и старейших форекс брокеров. Он входит в десятку крупнейших форекс брокеров по объему сделок и работает с 1996 года. Но примечателен он не только этим.
Его особенностью является сервис FxLabs, который предоставляет очень интересную информацию в удобном для восприятия и анализа виде.

Вот список предоставляемых данных:
  • Календарь экономических событий, вернее его история. Сервис предоставляет возможность получения экономических событий по инструменту за промежуток до 1 года
  • История соотношения позиций (Position Ratio) для выбранного инструмента за промежуток до 1 года. Что это значит? Это соотношение покупок и продаж всех клиентов брокера на определенный момент времени
  • История спреда по инструменту за промежуток до 1 года
  • Данные по открытому интересу для Non-Commercials из отчета CFTC. Данные предоставляются за промежуток до 4 лет.
  • Книга заявок (client OrderBook) . Это данные по всем отложенным ордерам клиентов Oanda на определенный промежуток времени. Данные включают в себя не только лимитные, но и стоповые ордера. Это значит информация дается по всем отложенным ордерам, тейк-профитам, стоп-лоссам и трейлинг-стопам клиентов. Данные предоставляются за промежуток до года.
Наибольший интерес из вышеперечисленного представляют данные по позициям и ордерам клиентов. Да, отчеты CFTC тоже интересны, но это данные которые можно получить не только с помощью Оанды, но и другими способами, индикаторов, с ними работающих, на просторах интернета хватает.

Итак, остановимся поподробней на ratio и orderbook. Вместе по этим данным вполне можно судить о настроении рынка, пусть и в пределах одного конкретного брокера. С учетом того, что брокер крупный, есть вероятность, что эти данные могут оказаться репрезентативны и в более глобальном масштабе.

Соотношение длинных\коротких позиций клиентов Oanda.



Данная информация публично доступна на сайте Oanda. Это просто отображение процентного соотношения количества позиций на покупку и продажу. Информация доступна для 16 инструментов: 
AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Если верить популярному утверждению, "цена идет против большинства", принцип использования этого инструмента становится очевиден. Необходимо входить в рынок при сильном перевесе одних позиций над другими в сторону, обратную большинству. Т.е. если например текущее ратио для EURUSD составляет 80% покупок и 20% продаж, открываем короткую позицию.
Однако, принцип этот не всегда уместен. Например, на металлах длинные позиции практически всегда перевешивают (иногда очень значительно). 
Также стоит с осторожностью использовать этот принцип на кроссах, т.к. объем торгов на соответствующих мажорах может быть в разы больше и собственно задавать курс кросса, вне зависимости от текущего соотношения позиций на нем.
Для этих инструментов возможно подойдет использование осциллятора, построенного на базе соотношения позиций, т.е. открытие позиций в случае резкого и значительного изменения соотношени.

Книга заявок (OrderBook) клиентов Oanda



Как я уже писал, это отображение отложенных ордеров клиентов -- лимитных и стоповых,включая стоп-лоссы, тейк-профиты и трейлинг-стопы.

Вот расшифровка данных гистограммы:

oanda orderbook explanation оанда книга заявок описание


Информация доступна для тех же 16 инструментов: 
AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Способов использования этой информации может быть огромное множество. 

Как сказано в описании на сайте Oanda, OrderBook это снимок всех заявок всех их клиентов в определенный момент времени, его можно интерпретировать как отображение ценовых ожиданий клиентов, которые влияют на естественные уровни сопротивления и поддержки.

Это значит, что если сделать допущение о репрезентативности данных, скопления ордеров могут рассматриваться как уровни, от которых можно торговать, как на отскок, так и на пробой, и эти уровни значимые уже хотя бы потому, что большое количество трейдеров обращает на них внимание.

Но это далеко не самый интересный способ использовать OrderBook. Обычно в биржевом стакане отображаются только лимитные заявки, это логично, т.к. стоповые заявки в итоге исполняются по рынку, Однако информация о скоплении стопов может быть даже полезней, чем уровни на основе лимитных ордеров. Объяснение этому очень простое, как и стратегия использования. С точки зрения маркетмейкера, если ему видны все ордера, выгодно довести цену до скопления стопов, потому что это вызывает дополнительный поток рыночных ордеров в сторону движения, позволяя эффективно и быстро двигать цену дальше, Причем эти самые стопы могут исполниться как раз в заботливо расставленные маркетмейкером лимитники.

Это и есть пресловутая ловля стопов, Хорошая новость заключается в том, что используя эти данные, вы сможете не просто перестать быть жертвой ловли стопов, но и самим поучаствовать в охоте.

Данные по расположению позиций клиентов, на мой взгляд, не так интересны. Польза может быть только от соотношения покупок\продаж, для того, чтобы можно было оценить, движение в какую сторону будет убыточным для общей массы клиентов, а по какой цене открыты позиции, по сути не важно.

Для работы с этими данными была создана линейка продуктов OandaX. Это набор инструментов, доступный прямо в МТ. Набор был создан для возможности полноценного анализа этих данных, удобного бэктеста стратегий с их использованием и работы онлайн. На данный момент проект находится в бета стадии, что совсем не означает, что он плохо работает или нефункционален :)
Подробнее о линейке можно почитать здесь: http://www.trend-lab.ru/2016/08/oandax-full-review.html

суббота, 9 января 2016 г.

MTSelector - программа, которая поможет решить проблему открытия файла нужным терминалом

MTSelector программа управляющая открытием файлов для МТ4 МТ5

У MT4 да и у МТ5 есть проблема с открытием файлов. Если у вас в системе установлено несколько терминалов, без наличия сноровки открытие файла нужным терминалом превращается в увлекательный квест, который, кстати, не всегда завершается хеппи эндом.
На самом деле проблему не так сложно решить. Что я и сделал, написав MTSelector.

среда, 18 марта 2015 г.

Как заработать на криптовалютной бирже bitfinex

bitcoin bitfinex margin trading and loans how to make profit
На данный момент среди всех бирж, позволяющих торговать пару bitcoin-доллар (BTCUSD) биржа Bitfinex является крупнейшей, значительно опережая все остальные.

Отличие Bitfinex от основных бирж состоит в том, что у них реализована маржинальная торговля и специально под нее создан сервис, позволяющий сдавать ваши финансы в аренду под процент на конкурентной рыночной основе.

Именно это отличие значительно расширяет ваши возможности получить профит. В этой статье я постараюсь во всех нюансах рассказать про эти возможности.

воскресенье, 15 марта 2015 г.

Как торговать биткоином на МТ4

MT4 and Bitcoin

На данный момент есть только два места, где можно торговать биткоином в МТ4 на нормальных условиях -- это значит у вас будет нормальный рыночный спред, более менее адекватное исполнение и не будет жульничества со стороны брокера.

пятница, 7 ноября 2014 г.

Индикатор ClusterX Market Facilitation Index с использованием фьючерсных объемов

ClusterX MFI for MT4

Это очень простой индикатор, который входит в набор стандартных в терминале МТ4 и МТ5.
Он показывает изменение цены инструмента на единицу объема торгов.
Более полное описание индикатора можно посмотреть здесь

пятница, 18 октября 2013 г.

среда, 16 октября 2013 г.