среда, 18 марта 2015 г.

Как заработать на криптовалютной бирже bitfinex

bitcoin bitfinex margin trading and loans how to make profit
Тем кто ищет реферральный код для регистрации: рефкод Ro4NGd5IIW и реффссылка

На данный момент среди всех бирж, позволяющих торговать пару bitcoin-доллар (BTCUSD) биржа Bitfinex является крупнейшей, значительно опережая все остальные.

Отличие Bitfinex от основных бирж состоит в том, что у них реализована маржинальная торговля и специально под нее создан сервис, позволяющий сдавать ваши финансы в аренду под процент на конкурентной рыночной основе.

Именно это отличие значительно расширяет ваши возможности получить профит. В этой статье я постараюсь во всех нюансах рассказать про эти возможности.

Итак, начнем.

Владельцем и оператором биржи является компания iFinex Inc. , зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), имеет офис в Гонконге. Основана в 2013 году.

Официальная ветка на форуме bitcointalk -- https://bitcointalk.org/index.php?topic=229438.0

У биржи вполне адекватный суппорт, также предоставляется API для автоматизации ваших действий. Причем API есть полностью для всего функционала, включая маржинальную торговлю и предоставление свопов.

Если пополняете счет\выводите не криптовалютой, а долларами, вам понадобится верификация счета. Требования к верификации стандартные. Для прохождения нужно отослать скан документа, удостоверяющего личность (паспорт или другой документ имеющий юридическую силу), и скан документа, подтверждающего адрес проживания, например, счет за коммуналку.

Биржа предоставляет три вида торговых счетов
  • deposit -- счета для провайдеров ликвидности. Именно провайдеры предоставляют финансы для тех, кто торгует с плечом в секции trading.
  • exchange -- обычные биржевые счета.
  • trading -- счета для маржинальной торговли.
При регистрации аккаунта вы должны выбрать какими типами счетов будете пользоваться, поэтому советую почитать про возможности каждого из них. В списке они расположены по возрастанию возможностей. Т.е. если вы выбрали счет exchange, у вас будет возможность предоставлять свопы (deposit). При выборе типа аккаунта trading у вас будут доступны все возможности. Рассмотрим каждый тип подробнее.

Deposit


В этом разделе вы можете заказать аренду средств для маржинальной торговли или сдать свои средства другим трейдерам.

Аренда средств работает для трех валют -- долларов, биткоинов и лайткоинов. Самый активный рынок свопов -- для доллара. Аренда биткоинов и лайткоинов используется редко если нужно продать большое количество. А вот инвесторов, готовых купить криптовалюту за доллары хватает всегда.

Выглядит для доллара это примерно так:

bitcoin bitfinex credit swap section биткоин кредит торговля
bitcoin bitfinex credit swap section биткоин кредит торговля

Слева видны заказы свопов от маржинальных трейдеров. Справа предложения от тех, кто хочет сдать средства в аренду. При торговле с маржой своп необязательно заказывать. Средства автоматически будут арендованы системой маржинальной торговли для вас по наиболее выгодному на момент аренды курсу. Поэтому кроме пассивных заказов на рынке свопов также всегда есть активный спрос.

Отображаемые проценты это процент за аренду средств за день.
Т.е. Если трейдер берет своп размеров в $10000 под 0.1% в день, он будет обязан выплачивать каждый день по $10.

Проценты за пользование считаются по часам и выплачиваются в районе 0:00 GMT

Казалось бы, система простая, но есть множество нюансов. Некоторые из них я постараюсь раскрыть.

Первый нюанс касается срока аренды. Он может быть от 2 до 30 дней.
Если есть заказ под 0.1% на 30 дней и предложение под 0.1% на 2 дня, они не будут взаимоисполнены, такой заказ сможет удовлетворить только заявка на 30 дней. А вот наоборот вроде как вполне работает. Кроме того, нет никакой гарантии, что свопы будут держать весь заявленный срок. 30-дневный своп вполне может быть закрыт через 2-5 дней и даже через час.

Какую стратегию по длительности аренды использовать -- честно говоря, не знаю, и у короткого, и у длинного срока есть свои плюсы. Например 30-дневные свопы чаще всего берутся под больший процент нежели свопы на 2-5 дней. Но сдав средства на 30 дней, вы не можете ими управлять, никак.

С прибыли, полученной со свопов, биржа забирает себе 15%
Это значит, что при свопе за 1 день $10000 под 0.1% трейдер заплатит $10, из которых $8.5 пойдет провайдеру ликвидности, а $1.5 бирже.

Но даже с учетом такой немаленькой, скажем честно, комиссии, сдавать средства все равно привлекательно. При текущих процентах (~0.1% в день)можно получить около 3% в месяц, а это больше 40% годовых с учетом реинвестирования. В банке таких процентов вы не найдете.

Минус такого заработка в рисках. Они есть.

Неторговые
  • Риск того, что биржа обанкротится или украдет деньги пользователей
  • Риски связанные с природой криптовалют -- сюда можно отнести потенциальные уязвимости архитектуры или законодательный запрет (хотя компания в оффшоре). 
Торговые
  • Риск отсутствия ликвидности. 
Представим ситуацию, что трейдер, закупивший с плечом биткоинов скажем на $1млн из-за убытка получает маржин-колл и его позиции принудительно закрываются. При этом как назло на паре BTCUSD совсем нет ликвидности и позиция трейдера закрывается по очень низкой цене. В этом случае у трейдера может быть довольно большой минус на депозите (вероятность этого очень мала, но она есть и минус может быть даже соразмерен с начальным депозитом трейдера). В этом случае возврат не только процентов, но и денег провайдера ликвидности под большим вопросом.
В любом случае команда Bitfinex делает все, чтобы минимизировать торговые риски для поставщиков и нивелировать последствия в случае возникновения такой ситуации.

Есть еще фишки, на которые стоит обратить внимание. Это опции AutoRenew и Flash Return Rate.
bitcoin bitfinex swap offer parameters биткоин кредит торговля


Первая опция (AutoRenew) позволяет автоматически предоставлять весь доступный депозит в аренду под указанный процент. Причем если вы создаете своп предложение самостоятельно, минимальный размер свопа $100, а с опцией $10.

Flash Return Rate -- это посчитанный биржей средний процент заключаемых контрактов по свопам за некоторый промежуток времени.
В зависимости он наличия спроса и предложения он может заметно плавать. Для тех, кто хочет иметь актуальный процент для предоставления средств в аренду или делать заказ по актуальным процентам, достаточно включить эту опцию. Тогда предложения будут выставляться биржей по автоматически посчитанному актуальному среднему проценту.

Включенные вместе опции позволяют закинуть средств на счет и забыть о них на длительное время, автоматически получая вполне эффективный процент за их использование. По исполнению свопов есть включаемые нотификации.

Exchange


Обычная биржа. Это значит что вы меняете одну валюту на другую и с этой другой валютой можете делать все, что пожелается -- сдать в аренду, поменять на третью валюту или просто вывести с биржи. Для обмена доступны 4 валюты
  • USD -- американский доллар
  • BTC -- биткоин
  • LTC -- лайткоин
  • DRK -- дарккоин
Соответственно доступны 5 пар для торговли
  • BTCUSD
  • LTCBTC
  • LTCUSD
  • DRKBTC
  • DRKUSD
Комиссии при торговле можно посмотреть тут -- https://www.bitfinex.com/pages/fees

Биржа разделяет понятия taker и maker и предоставляет для них разную комиссию.
Taker это ордер, который исполняется по рынку и забирает ликвидность из стакана (orderbook). Maker это ордер который добавляет ликвидность. Maker это обычный лимитный ордер. При торговле лимитками, а не по рынку, комиссия гораздо приятнее.

Помните это при торговле.

Trading


Маржинальная торговля или торговля с плечом.
Что такое маржинальная торговля можно почитать например на википедии -- https://ru.wikipedia.org/wiki/Маржинальная_торговля. Если вкратце, вы можете купить что-то, на что у вас нет денег или продать что-то, чего у вас нет, под залог.
Предоставляемое плечо может быть до 3.3:1. Чем больше плечо, тем выше маржинальные требования и тем больше риски, если вы используете все средства для торговли. Комиссии при маржинальной торговле такие же, как и при обычной торговле. Отличие состоит в том, что если ваша текущая позиция требует средств под залог, то за эти средства вы будуте платить процент за аренду (см. описание раздела deposit)

Очень советую смотреть на проценты свопов, которые берутся под маржинальную позицию. В моменты резкого роста рынка, когда все закупаются, спрос на свопы резко возрастает и практически все дешевые предложения (т.е. аренда средств под небольшой процент) выкупаются. Может оказаться так, что оплата за пользование средствами окажется намного дороже, чем комиссия биржи, особенно если вы долго держите позицию. Пиковые проценты свопов бывало доходили до 4% (!) в день, это очень и очень немало. Для сравнения, круговая максимальная комиссия биржи за позицию равняется 0.4%.

Из-за того, что рынок свопов работает только для трех валют и там нету даркоина, для маржинальной торговли доступны только три пары
  • BTCUSD
  • LTCBTC
  • LTCUSD
Плюс маржинальной торговли состоит также в том, что она позволяет заработать на падающем рынке, т.е. открывать шорт позицию. И это очень удобно, особенно в последнее время с учетом того, что последние года полтора биткоин и практически все форки особого раста не показывают и даже наоборот.

Возникает вопрос -- если биржа даёт плечо, зачем нужно париться с займами у других участников биржи? Дело в том, что при маржинальной торговле ваши средства на счёте служат маржой, т.е. обеспечением по сделкам и залогом под заем чужих средств, причём сделки должны быть обеспечены на 100%. Если нет 100% обеспечения сделок, есть вероятность, что эти сделки нарисованы, а значит сама биржа берет на себя риски по сопровождению совокупной позиции. В этом случае есть риск потери биржей значительных средств и в худшем случае банкротства. А так все полностью прозрачно.

Проще говоря, если у вас на счёте собственных денег на $100, то вы можете открыть позицию на любую сумму в пределах $330, но только взяв её в кредит. Не хочется мучаться с плечом -- торгуете на обычной бирже, не заморачиваясь.

Еще одна иногда полезная фишка -- это ОСО ордера. ОСО значит One Cancels The Other. Это значит, что при полном или частичном исполнении одного ордера другой удаляется. В обычных торговых платформах такие связки используются выставления стоп-лоссов и тейк-профитов для позиции.

Еще раз напоминаю, что у биржи есть полнофункциональный API, который позволяет автоматизировать алгоритмы для любого из трех описанных выше типов торговли. Это значит, что при желании и соответствующей компетенции вы вполне можете написать бота, который будет автоматом торговать или сдавать ваши средства в аренду согласно заложенной в него стратегии.

И конечно же не забывайте, что вы торгуете и предоставляете средства на свой страх и риск. Информация в этой статье исключительно ознакомительная и не является рекомендацией или побуждением к какому-либо действию. То же самое только более развернуто вы можете прочитать в самом низу страницы в поле "Ограничение ответственности".

Небольшая плюшка.
При регистрации по этой ссылке -- https://www.bitfinex.com/?refcode=Ro4NGd5IIW -- вы получаете экономию 10% на торговых комиссиях в течение первого месяца торговли. Или введите Ro4NGd5IIW в поле "Referrer Code" при регистрации аккаунта.

Всем желаю профитов и финансового благополучия :)

5 комментариев: