среда, 6 апреля 2016 г.

Oanda FxLabs. Обзор инструментов для анализа настроения рынка. Position Ratio и OrderBook

Брокер Oanda является одним из крупнейших и старейших форекс брокеров. Он входит в десятку крупнейших форекс брокеров по объему сделок и работает с 1996 года. Но примечателен он не только этим.
Его особенностью является сервис FxLabs, который предоставляет очень интересную информацию в удобном для восприятия и анализа виде.


Вот список предоставляемых данных:
  • Календарь экономических событий, вернее его история. Сервис предоставляет возможность получения экономических событий по инструменту за промежуток до 1 года
  • История соотношения позиций (Position Ratio) для выбранного инструмента за промежуток до 1 года. Что это значит? Это соотношение покупок и продаж всех клиентов брокера на определенный момент времени
  • История спреда по инструменту за промежуток до 1 года
  • Данные по открытому интересу для Non-Commercials из отчета CFTC. Данные предоставляются за промежуток до 4 лет.
  • Книга заявок (client OrderBook) . Это данные по всем отложенным ордерам клиентов Oanda на определенный промежуток времени. Данные включают в себя не только лимитные, но и стоповые ордера. Это значит информация дается по всем отложенным ордерам, тейк-профитам, стоп-лоссам и трейлинг-стопам клиентов. Данные предоставляются за промежуток до года.
Наибольший интерес из вышеперечисленного представляют данные по позициям и ордерам клиентов. Да, отчеты CFTC тоже интересны, но это данные которые можно получить не только с помощью Оанды, но и другими способами, индикаторов, с ними работающих, на просторах интернета хватает.

Итак, остановимся поподробней на ratio и orderbook. Вместе по этим данным вполне можно судить о настроении рынка, пусть и в пределах одного конкретного брокера. С учетом того, что брокер крупный, есть вероятность, что эти данные могут оказаться репрезентативны и в более глобальном масштабе.

Соотношение длинных\коротких позиций клиентов Oanda.



Данная информация публично доступна на сайте Oanda. Это просто отображение процентного соотношения количества позиций на покупку и продажу. Информация доступна для 16 инструментов: 
AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Если верить популярному утверждению, "цена идет против большинства", принцип использования этого инструмента становится очевиден. Необходимо входить в рынок при сильном перевесе одних позиций над другими в сторону, обратную большинству. Т.е. если например текущее ратио для EURUSD составляет 80% покупок и 20% продаж, открываем короткую позицию.
Однако, принцип этот не всегда уместен. Например, на металлах длинные позиции практически всегда перевешивают (иногда очень значительно). 
Также стоит с осторожностью использовать этот принцип на кроссах, т.к. объем торгов на соответствующих мажорах может быть в разы больше и собственно задавать курс кросса, вне зависимости от текущего соотношения позиций на нем.
Для этих инструментов возможно подойдет использование осциллятора, построенного на базе соотношения позиций, т.е. открытие позиций в случае резкого и значительного изменения соотношени.

Книга заявок (OrderBook) клиентов Oanda



Как я уже писал, это отображение отложенных ордеров клиентов -- лимитных и стоповых,включая стоп-лоссы, тейк-профиты и трейлинг-стопы.

Вот расшифровка данных гистограммы:

oanda orderbook explanation оанда книга заявок описание


Информация доступна для тех же 16 инструментов: 
AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Способов использования этой информации может быть огромное множество. 

Как сказано в описании на сайте Oanda, OrderBook это снимок всех заявок всех их клиентов в определенный момент времени, его можно интерпретировать как отображение ценовых ожиданий клиентов, которые влияют на естественные уровни сопротивления и поддержки.

Это значит, что если сделать допущение о репрезентативности данных, скопления ордеров могут рассматриваться как уровни, от которых можно торговать, как на отскок, так и на пробой, и эти уровни значимые уже хотя бы потому, что большое количество трейдеров обращает на них внимание.

Но это далеко не самый интересный способ использовать OrderBook. Обычно в биржевом стакане отображаются только лимитные заявки, это логично, т.к. стоповые заявки в итоге исполняются по рынку, Однако информация о скоплении стопов может быть даже полезней, чем уровни на основе лимитных ордеров. Объяснение этому очень простое, как и стратегия использования. С точки зрения маркетмейкера, если ему видны все ордера, выгодно довести цену до скопления стопов, потому что это вызывает дополнительный поток рыночных ордеров в сторону движения, позволяя эффективно и быстро двигать цену дальше, Причем эти самые стопы могут исполниться как раз в заботливо расставленные маркетмейкером лимитники.

Это и есть пресловутая ловля стопов, Хорошая новость заключается в том, что используя эти данные, вы сможете не просто перестать быть жертвой ловли стопов, но и самим поучаствовать в охоте.

Данные по расположению позиций клиентов, на мой взгляд, не так интересны. Польза может быть только от соотношения покупок\продаж, для того, чтобы можно было оценить, движение в какую сторону будет убыточным для общей массы клиентов, а по какой цене открыты позиции, по сути не важно.

Для работы с этими данными была создана линейка продуктов OandaX. Это набор инструментов, доступный прямо в МТ. Набор был создан для возможности полноценного анализа этих данных, удобного бэктеста стратегий с их использованием и работы онлайн. На данный момент проект находится в бета стадии, что совсем не означает, что он плохо работает или нефункционален :)
Подробнее о линейке можно почитать здесь: http://www.trend-lab.ru/2016/08/oandax-full-review.html

1 комментарий:

  1. спасибо, это одно из моих направлений тоже

    ОтветитьУдалить