вторник, 11 декабря 2018 г.

Как торговать биткоином на МТ5


Честно говоря, я очень давно ждал появления нормального места с торговлей, похожей на биржевую, чуть ли не с самого начала появления МТ5. Ведь этот терминал изначально ставился как терминал для биржевой торговли, в противовес МТ4 для форекса. Однако по какой-то причине такие места не спешили появляться. Возможно наконец процесс сдвинулся с мертвой точки.

Если вы знаете другие места, где можно торговать криптой на МТ5, пишите, я посмотрю и возможно добавлю в обзор.

Итак, по убыванию интересности:



NordFX



Попытка реализации нормальной полноценной рыночной торговли криптовалютами внутри МТ5.


Пополнение в USD, ETH, BTC. Выводить пока не пробовал.

Есть странное разделение на два отдельных сайта в зависимости от валюты депозита. Причем в личном кабинете и на том, и на другом сайте видны все счета, но операции по счетам доступны только в зависимости от валюты депозита.


Итак, для открытия криптосчетов с валютой депозита USD:
Реферальная ссылка: NordFx
Нереферальная ссылка: NordFx


Итак, для открытия криптосчетов с валютой депозита ETH или BTC:
Реферальная ссылка: NordFx
Нереферальная ссылка: NordFx

Плюсы:


  • Полноценное рыночное исполнение.
  • Полная интеграция стакана (market depth, DOM) и ленты (times & sales, T&S).
Это значит, что посделочную историю торговли и стакан можно получать программно, используя средства терминала.

Как следствие, у баров на графиках есть и тиковый, и реальный объем.

Лента и стаканы видны на скриншоте.


Также видно мой ордер в стакане BTCUSD на уровне 3539. Родной метатрейдеровский стакан, к слову, вполне удобен для пипсовки. Недостатки есть, но вполне ничего.

Стакан отображает суммарный объем ордеров на уровнях. Например на том же уровне 3539 объем моего ордера 0.01, общий объем всех ордеров - 5.67.

  • Тейкпрофиты у позиций исполняются как лимитные ордера и тоже видны в стакане.
  • Плечо большое, вполне достаточное, чтобы быстро слить счет при чрезмерном риске. 
Залог за инструмент это фиксированная сумма в долларах, поэтому плечо плавающее и зависит от инструмента и его цены. Может быть и небольшим (от 5) и очень большим (до 50 и возможно больше).
  • Комиссии!
0.09% за рыночное исполнение (taker fee)
-0.01% за исполнение лимитки (maker fee)
Это значит, что за исполнение вашего лимитного ордера вы получаете небольшой дополнительный профит в виде комиссии. Вообще комиссии лучше, чем у большинства криптобирж на данный момент. Как по мне очень привлекательные.
  • Спреды!
На основных парах они довольно узкие. Даже если торговать по рынку, торговые издержки скорее всего будут намного меньше по сравнению со стандартными CFD на МТ4 которые сейчас есть у многих брокеров.


Минусы


  • Невысокая ликвидность.
Если будете торговать на основных парах по рынку, это вообще не проблема. Если лимитками, то уже не так весело. По основным парам может быть 50-100 сделок в час, по неосновным может целый час и даже больше не быть транзакций.

Если долго нет транзакции и цена стоит на месте, могут возникнуть проблемы с исполнением (no prices) при вообще любом действии на инструменте.
  • Цены с помощью ММ бота (или силами самого движка, или третьим лицом - не знаю, название - условность) арбитражатся с биржей bitfinex
С одной стороны это старая биржа с немаленькими объемами торгов, с другой стороны, они связаны с Tether и в связи с последними событиями\новостями\слухами цены на долларовые пары могут быть не очень понятными.
  • Свопы
В спецификации заявлены свопы размеров в 14% годовых, но насколько я понял, они начисляются больше чем один раз в сутки. Поэтому на деле они скорее всего больше. Честно, пока руки не дошли посчитать и поразбираться с суппортом. Впрочем, есть индексы, которыми можно торговать и на которые не начисляются свопы. Но ликвидность пока просто ужасная.

Инструментов гораздо меньше, чем на самой бирже bitfinex.
  • Ребята не очень следят за событиями. 
Поэтому до совсем недавнего времени еще можно было торговать пару BCHUSD (старый Bitcoin Cash до форка) а ответвления форка до сих пор торговать нельзя.

В целом - это пока объективно лучшая интеграция торговли криптой в метатрейдере. Если ликвидности станет больше, они обойдут по привлекательности в смысле торговых издержек даже некоторые криптобиржи.


Pandora



Реферальная ссылка: Pandora
Нереферальная ссылка: Pandora


Сервис интеграции ваших торговых криптовалютных счетов с биржи со средой МТ5. На данный момент находится на стадии открытого бета-тестирования. Сервис все еще в процессе активной разработки, поэтому пока интеграция сыровата и возможности не очень богаты.


биржи которые можно подключать:
  • Binance
  • Bitfinex
  • Poloniex
  • Kucoin


по сути вы получаете МТ5 оболочку вокруг счета одной из перечисленных выше бирж. Т.к. это не отдельный счет а именно оболочка вокруг вашего, сервису нужен доступ к вашему счету, т.е. вы передаете API ключ с возможностью получать информацию о счете и проводить торговые операции. Так что от вас потребуется определенная степень доверия сервису. Само собой, возможность вывода у ключа надо отключать.

Пока мне удалось потестить только poloniex.

Итак, общее впечатление:

Да, получил подключение к своему счету через МТ5. Торговать можно. Но пока у меня получилось выставлять только рыночные ордера - лимитные нет.

На poloniex есть две торговые части - обменная и маржинальная.
Синхронизация осуществляется к обменной. Отсюда сразу ограничения -- короткие сделки нельзя. Наличие других валют кроме биткоина на момент синхронизации выглядит как позиции по соответствующим парам с нулевой ценой открытия.

Ордера, открытые не через терминал, терминалом не подхватываются, из-за чего может быть неразбериха со свободным балансом.

Полноценной интеграции стакана и ленты нет. Объемов у графика нет.

В целом мысль интересная, но реализована пока не до конца. Если что-то поменяется, допишу подробностей.


Bitex.one



Как и NordFX, это попытка реализовать рыночную торговлю криптой внутри МТ5.

Реферальная ссылка: Bitex.one
Нереферальная ссылка: Bitex.one

Плюсы


  • Полноценное рыночное исполнение.
Полная интеграция стакана (market depth, DOM) и ленты (times & sales, T&S). Это значит, что посделочную историю торговли и стакан можно получать программно, используя средства терминала.

Как следствие, у баров на графиках есть и тиковый, и реальный объем.

  • Как исполняются тейкпрофиты - не знаю. 
В самом терминале насколько я понял возможности установки тейкпрофита и стоплосса у позиции вообще нет. Я не нашел по крайней мере.

  • Плечо 10. 
  • Есть фьючерсы, но честно говоря, чем они отличаются от простых инструментов, я не понял.
  • Начисления свопов я так и не увидел. Возможно, их вообще нет.

  • Комиссии!
0.075% за рыночное исполнение (taker fee)
-0.025% за исполнение лимитки (maker fee)
Это значит, что за исполнение вашего лимитного ордера вы получаете небольшой дополнительный профит в виде комиссии. Вообще комиссии лучше, чем у большинства криптобирж на данный момент. Как по мне очень привлекательные.
  • Вывелся с небольшим профитом, хотя ждал несколько дней. На момент вывода спреды по-прежнему были просто ужасными.

Минусы


Они перевешивают все плюсы. По крайней мере пока.
  • Пополнение только в биткоинах. Выводить пока не пробовал. Минус условный.
  • Спреды. 
Они просто адские. Например на момент написания на паре ETHUSD бид и аск были соответственно 89 и 95! Можно конечно торговать лимитками, НО!
  • Ликвидность. 
Практически нулевая. Вряд ли вы дождетесь исполнения вашей лимитки быстро. Даже на основных парах. Хотя объемы вроде неплохие. Но это потому что:

  • Сделки. 
И как следствие объемы - рисованные. Разработчики нашли способ делать индикативные сделки при рыночном исполнении. Это значит что сделку вы видите, а поучаствовать в ней нет никакой возможности. Очень редкие сделки реальных клиентов видны как резкие шпильки на графиках, потому что спред адский, как было сказано ранее.

  • С какой биржи они берут цены, я не понял.

В целом, если народ подтянется и появится ликвидность, возможно тут будет лучше чем на NordFX. Но пока комфортной торговлю сложно назвать.


Пока все. Рад, если информация оказалась полезной для вас.

2 комментария:

  1. Про этих что-нибудь слышно?
    https://industry.fx168.com/news/1809/2670482.shtml

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. если вы имеете в виду fxopen они уже сравнительно давно переделали свою крипту в CFD, не мой формат, а мт5 у них даже для форекса совсем недавно появился

      Удалить